Как это работает:
Чтобы понимать, как формируется статистика, надо понимать, как работают механизмы работы биржи, брокеров и клиентов. Упрощенно:
1. Крупные клиенты и брокеры торгуют непосредственно на бирже. Мелкие клиенты-ЮЛ и ФЛ работают только через брокеров.
Ты Должен ЭТО Совмещать! ПРИНЦИПЫ и ОСНОВЫ Технического Анализа! Обучение Трейдингу!
2. В идеале брокеры собирают заявки клиентов в большие лоты и выставляют на биржу. Реально они могут вообще не выставлять объемы на бирже, делая неттинг внутри клиентских сделок, а на рынке делая встречные сделки на объем разницы.
3. Сильные движения в стакане закрывают маркет-мейкеры, обеспечивая ликвидность на рынке. Таким образом, если ФЛ и часть ЮЛ начнут покупать большой объем, то маркетмейкеры вынуждены близкий объем продать.
Пример: 2 клиента ФЛ открыли лонг по нефти на 100 контрактов. Один ЮЛ решил захеджировать будущие продажи и открыл на 20 контрактов шорта. Брокер занеттил лонг 100 и шорт 20. Оставшиеся 80 контрактов попадут на рынок, и, допустим, 30 контрактов купит реальное ЮЛ, а 50 выкупит маркетмейкер в рамках поддержки ликвидности (обычно там сложный хедж, сейчас намерено упрощаю).
В итоге в статистику попадет следующее: ФЛ лонг +100, ЮЛ шорт +100.
И действительно, если суммировать все лонг позиции ЮЛ+ФЛ и вычесть все шорт-позы ЮЛ+ФЛ в отчетах МОЕХ, то в итоге получим ноль )))
Для желающих проверить на калькуляторе — данные с сайта на 10.08.2020
Почему этого мало:
Мы видим, что в структуре ЮЛ менялись как длинные, так и короткие позиции. Но не видим, какой из объемов в ЮЛ пришелся на реальные сделки, а какой — на балансировку брокера.
Пример: ФЛ закрывает действующие шорт 50 контрактов, ЮЛ берет лонг 70 контрактов. Брокер на разницу в 20 открывает шорт. Итог в статистике: ФЛ -50 лонг, ЮЛ +50 лонг. Реальную картину, что ЮЛ выкупил все закрытия ФЛ и даже больше — мы не видим.
Что можно сделать:
К сожалению, только искать наиболее крупные объемы и выявлять косвенные признаки движений, прямо не отраженных в статистике.
Для более удобного чтения статистики МОЕХ сделал в своем канале ежедневную визуализацию цифр в виде графиков-спидометров, на которых видно в разрезе отдельно ЮЛ и ФЛ, и по каждому — соотношение лонг-шорт позиций и изменения за день.
Как сделать дневник трейдера в Excel самостоятельно // Формулы для расчета
Ежедневный график по основным инструментам МОЕХ в канале https://t.me/pro_oil_invest
Ежедневные графики также дублируются в Инстаграмм https://www.instagram.com/pro_oil_capital/
И в Твиттер https://twitter.com/prooil2
Но в ТГ-канале кроме них публикуются дополнительные данные по сделкам и всякая полезная информация. Так что если вам интересно — присоединяйтесь там.
Читатели в канале просили сделать расшифровку, как читать цифры. Количество шорт-контрактов не указывается цифрой, чтобы не перегружать картинку, но легко вычисляется объема лонг из общего объема интереса (в случае на картинке 1532 — 1164 = 368). За день было закрыто 3815 шортов и открыто 6286 лонгов.
На графике видно, что ФЛ закрыли в нефти 396 контрактов лонг, открыли 3809 контрактов шорт. ЮЛ в свою очередь продали им часть своих шортовых объемов (2856), а разницу в объеме 557 сбалансировали покупкой лонг.
Что полезного можно увидеть:
1. Чей рынок: если посмотреть на суммарный объем лонг+шорт, то видно, что ФЛ открыли намного больше сделок, чем ЮЛ. И 25% их сделок балансируются неттинг:
884 лонг — 225 шорт = 659 тыс. контрактов. При открытом интересе у ЮЛ 693 тыс.
Это значит, что ЮЛ неактивны, на рынке нефтяных фьючерсов, собственных сделок и позиций практически нет, все движения в инструменте идут в результате работы маркетмейкера по сделкам ФЛ. Это с одной стороны удобно, т.к. не надо искать «потерянные» объемы у ЮЛ. С другой стороны это показывает, насколько инструмент мало интересен для реальной экономики и насколько высоко оценивают по нему риск профессиональные участники /высоко настолько, что вне позиций/.
2. Сентимент у брокеров: когда ФЛ покупает, например 100 контрактов лонг, то брокер может отбалансировать сделку двумя способами: открыв встречный шорт на 100 или сократив уже имеющуюся свою позицию в лонге.
В первом случае статистика будет выглядеть ФЛ лонг +100, ЮЛ шорт +100
Второй случай ФЛ лонг +100, ЮЛ лонг -100
Один из возможных выводов: в первом случае рынок без очевидного сентимента, брокер действует по риск-политике. Во втором случае, особенно если эти объемы очевидно сокращаются из позиций ЮЛ, можно предположить, что проф участники начинают готовиться к коррекции и сокращают свои лонг-позиции.
3. Инсайдеры: рынок у нас тонкий и большие покупки очень заметны. Ниже скрин с примером, как порядка 20-30 человек (sic!) ФЛ, придя на рынок, увеличивают объемы интереса на порядок. Речь о десятках миллиардов рублей. Имеет смысл задуматься о том, чтобы «сесть на хвост» такому инсайдеру и, повторив сделку, получить свою часть прибыли.
Эта идея стала одной из моих стратегий, подробнее напишу ниже.
Картинка из отчета в ТГ-канале с динамикой лонг и щорт позиций ФЛ в нефти. Особенно интересно выглядит, когда накладываешь на нее динамику цены.
Что еще полезного:
МОЕХ предоставляет отчеты в виде статичного «фото дня», данные публикуются по итогам торгов. Но я вытащил каждую «фотографию» за последние 3 года в одну базу и теперь вижу в динамике, как меняются лонг-шорт позиции ФЛ.
Этот анализ позволил увидеть действия того самого «суперфизика» , который появляется на рынке с миллиардными объемами.
Справедливости ради, тогда этот «суперфизик» получил огромный убыток, по моим оценкам более 20 млрд. рублей. И ни один аналитический канал об этом не дал серьезного исследования. Видимо, «это нога — кого надо нога».
Скрин с сигналами стратегии follow_the_money, виден сигнал на покупку/удержание ЛукОйл, Ростелеком и СеверСталь. А также сильный сигнал на коррекцию в Полюсе
Сделав подобное упражнение с другими инструментами ФОРТС, я смог увидеть действия инсайдеров в других срочных инструментах, и на основании этих данных сформировал стратегию следования за крупными объемами. Сейчас она тестируется на небольшом портфеле, набираю статистику и публикую в открытом доступе.
Выводы:
Несмотря на лукавство и недостаточность официальных данных, даже то, что у нас есть можно использовать для принятия решений. Главное — не забывать про риски и лимиты. И про то, что срочный рынок — удел специалистов . Но это не повод его не изучать.
Мосбиржа дает один из самых богатых и самых качественных наборов статданных, за что ей большое спасибо.
Удачных вам инвестиционных решений.
Берегите себя, родных и семейный капитал.
Источник: dzen.ru
Как Рассчитывается Прибыль в Трейдинге — Формула Расчета
Основная задача трейдера – оказаться в профите, то есть получать регулярную прибыль от торговли активами. Неудачные сделки бывают даже у профессионалов с многолетним опытом, это нормально. Важно, чтобы прибыль перекрывала ваши убытки.
Опытные трейдеры фиксируют информацию по открытым и закрытым сделкам, чтобы рассчитать чистый доход. Как считать прибыль и какие сервисы используют профессионалы?
Оглавление
- Как рассчитывается прибыль?
- Как посчитать процент прибыли?
- Формула расчета прибыли
- Калькуляторы доходности
Как рассчитывается прибыль?
Многие начинающие трейдеры ошибочно отождествляют два близких понятия: «прибыль» и «доход». На практике же между этими понятиями существенная разница.
«Доходом» называют общее количество полученных от сделки средств, расходы в учет не берутся, а «прибыль» рассчитывается как доход минус расходы. Важно видеть статистику чистой прибыли, которая и показывает, насколько успешен трейдер.
Рассмотрим особенности расчета прибыли на примере сделки с покупкой биткоина. Трейдер приобретает 0,5 BTC по цене 15 900 за монету, а затем продает их, но уже по цене 18 300 за монету. Как посчитать прибыль?
(Amount * Sell Price) – (Amount * Buy Price), где:
Amount – количество монет;
Buy Price – цена покупки актива;
Sell Price – цена продажи актива.
В итоге у нас получается (0,5 * 18 300) – (0,5 * 15 900) = 1 200. Чистая прибыль трейдера составила 1 200 долларов. А доход — 9 150 долларов (0,5 * 18 300). Разница между доходом и прибылью достаточно существенна.
По этой формуле можно подсчитывать прибыль от покупки/продажи любого актива, когда сделка не подразумевает использования кредитного плеча или принципа опциона. Профессиональные трейдеры ведут статистику своих сделок в Excel таблице, отводя отдельный лист на каждый тип активов.
Как посчитать процент прибыли?
Когда речь идет о фондовом рынке или спотовой торговле криптовалютой, трейдеру достаточно знать чистую прибыль с каждой сделки, составлять отчеты за определенный период и корректировать свой подход к открытию сделок.
На рынках с кредитным плечом прибыль обычно рассчитывается в процентном отношении к депозиту. Например, трейдер открыл сделку на сумму в 100 долларов. Когда действие подтверждено, он видит зеленые (прибыль) или красные (убыток) цифры в процентах от своего вложения. Рядом с цифровым значением обычно отображается аббревиатура PnL (Profit and Loss), то есть «прибыль и убыток».
Процент от прибыли – достаточно субъективный фактор, поскольку он напрямую зависит от суммы вашего депозита.
Например, депозит составил 100 долларов, а показатель PnL – 70%. Это значит, что ваша чистая прибыль равна 70 долларам. Когда депозит 100 000 долларов, а PnL всего 2%, то чистая прибыль — 2 тысячам долларов. Чем выше капитал под вашим управлением, тем выше чистая прибыль даже при невысоких процентах PnL.
На процент прибыли прямое влияние оказывает кредитное плечо. На рынке Forex, во фьючерсной торговле криптовалютами и других сферах трейдеру доступны кредитные средства биржи, которые увеличивают потенциальную прибыль. Но и риски увеличиваются пропорционально кредитному плечу, поскольку появляется цена ликвидации – стоимость актива, при которой сделка автоматически закрывается, а средства трейдера отправляются бирже.
Как работает кредитное плечо? Трейдер выбирает множитель, на который умножается прибыль или убытки в процессе торговли.
Пример. Вы открываете сделку на покупку в паре USD/JPY. Ожидается, что стоимость доллара США вырастет по отношению к японской иене. Кредитное плечо: 50х. Когда JPY потеряет 1% к USD, трейдер получает +50% прибыли, если 2% +100% прибыли и т.д.
Но и убытки рассчитываются точно так же – повышение курса JPY на 1% приведет к убыткам в -50%, а на 2% — к ликвидации открытой позиции.
Новички очень часто прогорают из-за неправильного понимания кредитного плеча и выбора слишком высоких множителей. На криптовалютном рынке большинство торговых пар предлагают плечо до 20х, а на рынке Forex множитель доходит до 100х.
Формула расчета прибыли
Для спотовой торговли формулу расчета прибыли мы уже приводили выше, а как рассчитать прибыль на бирже, если вы торгуете с кредитным плечом? Воспользуйтесь следующей формулой:
- Для сделок на покупку
(Buy): (Amount * Close Price) – (Amount * Open Price), где
Amount – объем позиции, с учетом кредитного плеча;
Close Price – цена закрытия сделки;
Open Price – цена открытия сделки.
Например, мы открываем сделку на покупку BTC по цене 15 000 за монету. У нас есть 1 500 долларов, но мы выбираем кредитное плечо х10. В результате, объем позиции составит 1 BTC. Закрываем позицию по цене 17 500. Получаем:
(1 *17 500) – (1* 15 000) = 2 500 (чистая прибыль трейдера).
- Для сделок на продажу (Sell): (Amount * Open Price) – (Amount * Close Price).
Все переменные точно такие же, только прибыль трейдер получает при условии, что цена закрытия будет ниже цены открытия сделки.
Калькуляторы доходности
Теоретически можно рассчитывать прибыль/убыток вручную, в блокнотах или Excel таблицах, чтобы вести статистику своей доходности, но профессиональные трейдеры пользуются калькуляторами доходности, автоматизируя процесс подсчета. Как работают такие сервисы и насколько они эффективны?
Специальное ПО позволяет трейдеру указать основные параметры, чтобы получить прибыль по сделке. Кроме того, вы можете отслеживать историю прибыли/убытков за конкретный период времени. Наиболее эффективные калькуляторы доходности требуют от трейдера регистрации, чтобы он получил доступ к личному кабинету, где и будет отображаться вся информация по сделкам.
Трейдер указывает дату открытия сделки, выбирает актив (валютную пару), задает все параметры (цена открытия/закрытия позиции, объем позиции), а сервис рассчитывает PnL (в числовом значении и процентах).
Одним из самых удобных калькуляторов доходности считают инструмент от SafeTradeBinaryOptions. В нем нет ничего лишнего и очень просто пользоваться.
Профессиональные трейдеры опираются на конкретные стратегии, паттерны технического анализа, подчиняя им процесс открытия и закрытия сделок. Калькулятор доходности позволяет оценить эффективность выбранной стратегии, чтобы вовремя остановиться, если она убыточна.
Источник: tuday.ru
Показатели эффективности в статистике трейдера
Статистика может помочь трейдеру выявить сильные и слабые стороны его торговой системы. Рассмотрим шесть статистических параметров, которые трейдеру следует использовать для постоянного контроля результативности своей торговли.
Прибыльность (за период времени)
Прибыльность — это процент доходности, который приносит капитал на вашем торговом счете за определенный период времени. Если на начало года у вас было 30 000$ на счете для дейтрейдинга, а в конце года — уже 45 000$, то доходность за год составила 50% (если, конечно, не было дополнительного внесения или вывода средств).
Лучше всего рассчитывать прибыльность за длительный период времени и на большом количестве сделок, даже если вы торгуете внутри дня. Заработок 5% в одной сделке или за одну неделю ничего не значит, если в течение месяца трейдер теряет 20%. Прибыльность за месяц (или ее отсутствие) гораздо более показательна. Аналогично, прибыльность за год важнее, чем доходность за месяц.
Прежде чем приступить к торговле на реальные деньги, трейдер должен знать потенциал прибыли своей стратегии.
Соотношение прибыльных и убыточных сделок
Соотношение прибыльных и убыточных сделок рассчитывается делением общего числа прибыльных сделок на общее количество убыточных за определенный период времени.
Например, трейдер за неделю совершает 25 сделок. 15 из них — прибыльные, а 10 — убыточные. В этом случае, соотношение прибыльных и убыточных сделок: 15/10=1.5.
Большинство трейдеров стремится к тому, чтобы этот коэффициент был больше единицы. Это будет говорить о том, что они совершают больше прибыльных сделок, чем убыточных. Однако данный показатель может быть обманчивым. Даже неприбыльная система может иметь очень высокое соотношение прибыльных и убыточных сделок, а прибыльная торговля может приводить к очень низкому значению этого параметра. Дело в том, что этот коэффициент учитывает только количество успешных и неудачных сделок, но не учитывает размер полученной прибыли или убытка.
Средний размер прибыльной сделки и средний размер убыточной сделки
Сложите все свои прибыльные сделки (в тиках, пунктах, пипсах или долларах) за день, неделю или месяц, а затем разделите эту сумму на общее количество прибыльных сделок. Результат покажет средний размер вашей прибыльной сделки.
Сложите все свои убыточные сделки за день, неделю или месяц, а затем разделите эту сумму на общее количество убыточных сделок. Результат покажет средний размер вашей убыточной сделки.
Большинство трейдеров хотят, чтобы средний размер их прибыльных сделок был больше, чем средний размер убыточных. Но это вовсе не обязательно.
Если средняя положительная сделка больше средней отрицательной, то торговля может оставаться прибыльной даже при низком соотношении прибыльных и убыточных сделок. Если средний убыток превышает среднюю прибыль, то вам потребуется более высокое соотношение прибыльных и убыточных сделок, чтобы ваша торговля была прибыльной.
Соотношение прибыльных и убыточных сделок и средний размер положительных и отрицательных сделок — эти два параметра должны использоваться совместно для определения того, насколько прибыльна ваша система торговли.
Математическое ожидание
